Martingaltheorie mit Anwendungen (z.B. optimales Stoppen)
Brownsche Bewegung und Satz von Donsker
Informationen zu den Uebungen:
Fuer eine erfolgreiche Teilnahme müssen mindestens 60% der Aufgaben sinnvoll bearbeitet werden. Die Übungsaufgaben dürfen in Gruppen von zwei Personen eingereicht werden.
Informationen zur Pruefung:
Es duerfen alle gedruckten oder beschriebenen Unterlagen zur schriftlichen Prüfung mitgebracht werden. Elektronische Hilfsmittel sind nicht erlaubt.
Literatur:
H.-O. Georgii. Stochastik. Einfuehrung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik. 4. Auflage. de Gruyter.
C. W. Feller. An introduction to probability theory and its applications. Vol. 1,2. Wiley.
O. H. Bauer. Wahrscheinlichkeitstheorie. 5. Auflage. de Gruyter.
A.N. Shiryaev. Probability. Second Edition. Graduate Texts in Mathematics. Springer
S.R.S. Varadhan. Probability theory. AMS/CIMS Lecture notes series.
